اندیکاتور Stochastic
تعریف
اندیکاتور (Stochastic RSI (Stoch RSI در اصل یک اندیکاتور از یک اندیکاتور دیگر است. برای ایجاد Stoch RSI ، از محاسبات Stochastic برای شاخص RSI استفاده می شود. در واقع این یک اندیکاتور RSI است که از محاسبات و داده های Stochastic استفاده میکند و بدان معنی است که این یک اندازه گیری از اندیکاتور Stochastic RSI نسبت به دامنه High/ Low خود ، در طی یک دوره زمانی مشخص شده توسط کاربر است. Stochastic RSI نوسان سازی است که اندیکاتور Stochastic مقداری بین ۰ تا ۱ را ایجاد و بعنوان یک خط ترسیم می کند. این شاخص در درجه اول برای شناسایی شرایط اشباع خرید/اشباع فروش استفاده می شود.
تاریخ
شاخص (Stochastic RSI (اندیکاتور Stochastic Stoch RSI توسط Tushard Chande و Stanley Kroll ساخته شده است. آنها شاخص خود را در کتاب The New Technical Trader (معامله گر فنی جدید) در سال ۱۹۹۴ معرفی کردند.
محاسبه
در این مثال ، یک نمونه بسیار معمول ۱۴ Stoch RSI استفاده می شود.
در اینجا برخی از اندیکاتور Stochastic سطوح معیار تقریبی آورده شده است:
مبانی
مهم است که به یاد داشته باشید که Stoch RSI یک اندیکاتور از یک اندیکاتور دیگر است که آن را دو قدم از حرکت قیمت عقب می اندازد(دیر تر از نمودار تغییر جهت میدهد). گفته می شود ، به عنوان یک نشانگر محدوده محدود(اسیلاتور) ، عملکرد اصلی Stoch RSI شناسایی کراس ها (عبور دوخط از هم) و همچنین شرایط اشباع خرید/اشباع فروش است.
آنچه باید اندیکاتور Stochastic جستجو کنید
اشباع خرید/اشباع فروش
شرایط Overbought و Oversold با RSI متفاوت است. در حالی که شرایط اشباع خرید/اشباع فروش RSI به طور سنتی برای اشباع خرید ۷۰ و برای اشباع فروش ۳۰ است ، Stoch RSI به طور معمول ۰٫۸ و ۰٫۲ است. در استفاده از Stoch RSI ، اشباع خرید/اشباع فروش هنگام ترید در روند مشخص ، بهترین کارایی را دارد.
در طی روند صعودی ، به دنبال شرایط اشباع فروش برای نقاط ورود باشید.
در طی روند نزولی ، به دنبال شرایط اشباع خرید برای نقاط ورود باشید.
خلاصه
هنگام استفاده از Stoch RSI در تحلیل تکنیکال ، معامله گر باید مراقب باشد. با افزودن محاسبه Stochastic به RSI ، سرعت بسیار زیاد می شود. این می تواند سیگنال های بیشتری را تولید کند و البته سیگنال های کاذب نیز به تعداد صادر خواهد شد. برای کارآیی مؤثرتر Stoch RSI باید با ابزارها یا اندیکاتور های دیگر ترکیب شود. استفاده از خطوط روند یا تحلیل الگوهای نموداری پایه ، می تواند به شناسایی روندهای اصلی و اساسی و افزایش دقت Stoch RSI کمک کند. استفاده از Stoch RSI برای ایجاد معاملاتی که در مخالف روند اساسی پیش رود ، یک عمل خطرناک است.
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
این اسیلاتور که توسط گئورگ لین که یکی از معروفترین تحلیلگران تکنیکال قرن نوزدهم میلادی است طراحی شده است، بهترین عملکرد آن در بازار خنثی یا تشخیص نقاط بازگشت روند در جریان حرکات اصلاحی بازار است. این اسیلاتور ارتباط بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی آن را در اندیکاتور Stochastic طی دوره ی زمانی در نظر می گیرد. این اسیلاتور برای ورود و خروج سریع از سهم مناسب است.
محاسبات
این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است و با آنها سنجیده می‌شود. یکی از آن ها خط K است که مقدار استوکاستیک برای هر دوره است و دیگری خط D میانگین متحرک سه دوره‌ای را نمایش میدهد. خط اندیکاتور Stochastic D نشان‌دهنده ی سیگنال‌های بسیار مهمی در نمودار است در نتیجه تحلیلگران به شدت آن را دنبال می کنند. ممکن است در محاسبه فرمول اندیکاتور استوکاستیک از ۵، ۹ یا ۱۴ دوره استفاده شود. این اعداد طبق میزان حساسیت اندیکاتور استوکاستیک نسبت به حرکت‌های روند قیمت انتخاب می‌شوند.
خط K طبق فرمول زیر محاسبه می شود:
CP آخرین قیمت بسته شدن است.
L14 پایین ترین قیمت در چهارده دوره ی زمانی معین
H14 بالاترین قیمت در چهارده دوره ی زمانی معین
خط D طبق فرمول زیر محاسبه می شود:
H3 بالاترین قیمت سه دوره ی معاملاتی اخیر
L3 کم ترین قیمت سه دوره ی معاملاتی اخیر
در بین دو خط K و D، خط K سریع تر حرکت می کند. نظریه بوجود آورنده ی اندیکاتور استوکاستیک بیان میکند که در بازار با روند صعودی قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت بالا و دربازار با روند نزولی قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت پایین است.
سیگنال‌های معاملاتی زمانی بوجود می‌آیند که خط K از میانگین متحرک سه‌دوره‌ای (یا ۵ دوره‌ای) خط D عبور کند. خط D در واقع میانگین متحرک Nدوره‌ای (معمولاً ۳دوره‌ای) از خط K است. با توجه به اینکه قیمت، شتاب روند را دنبال میکند، نقطه تقاطع دو خط K و D به عنوان سیگنال معکوس شدن قیمت در نظر گرفته می‌شود.
نمونه ای از استفاده از اندیکاتور استوکاستیک روی نمودار قیمت در ادامه آورده شده است.
