فارکس در ایرانر

نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟

نسبت های فیبوناچی + نحوه عملکرد

نسبت های فیبوناچی در بین معامله گران تکنیکال رایج است. آن‌ها بر اساس اعداد کلیدی تعیین شده توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم است. ترتیب اعداد فیبوناچی به اندازه روابط ریاضی که به صورت نسبت بین اعداد موجود در سری بیان می‌شود، مهم نیست.
در تجزیه و تحلیل فنی، یک اصلاح فیبوناچی با گرفتن دو نقطه افراطی (معمولاً یک قله و یک نورد) در نمودار سهام و تقسیم فاصله عمودی بر نسبتهای کلیدی فیبوناچی ۲۳.۶، ، ۳۸.۲، ، ۵۰، ، ۶۱.۸ and و ۱۰۰٪
پس از مشخص شدن این سطوح، خطوط افقی ترسیم شده و برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

نکات کلیدی نسبت های فیبوناچی

  • نسبت های فیبوناچی ابزارهای محبوبی هستند که معامله گران می‌توانند از آن‌ها برای ترسیم خطوط حمایت، شناسایی سطوح مقاومت، ثبت سفارشات توقف ضرر و تعیین قیمت‌های هدف استفاده کنند.
  • اصلاح فیبوناچی با گرفتن دو نقطه افراطی در نمودار سهام و تقسیم فاصله عمودی بر نسبتهای کلیدی فیبوناچی ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ و ۱۰۰٪ ایجاد می‌شود.
  • عقب نشینی‌های فیبوناچی از معایب مشابه سایر ابزارهای معاملاتی جهانی رنج می‌برند، بنابراین بهتر است از آن‌ها در کنار سایر شاخص‌ها استفاده شود.


نحوه عملکرد نسبت‌های فیبوناچی

قبل از اینکه بفهمیم چرا این نسبت‌ها انتخاب شده‌اند، بیایید سری اعداد فیبوناچی را مرور کنیم.

دنباله اعداد فیبوناچی به شرح زیر است: ۰.۱، ۱.۲، ۳.۵، ۸.۱۳، ۲۱.۳۴، ۵۵.۸۹، ۱۴۴ و غیره. شرایط، و دنباله بی‌نهایت ادامه دارد. یکی از ویژگیهای قابل توجه این دنباله عددی، این است که هر عدد تقریباً ۱.۶۱۸ برابر بیشتر از عدد قبلی است. این رابطه مشترک بین هر عدد در سری، پایه نسبتهایی است که معامله گران فنی برای تعیین سطوح اصلاح استفاده می‌کنند.

نسبت کلیدی فیبوناچی ۶۱.۸ با تقسیم یک عدد در سری به عدد بعدی بدست می‌آید. به عنوان مثال، ۲۱ تقسیم بر ۳۴ برابر ۰.۶۱۷۶ و ۵۵ تقسیم بر ۸۹ برابر با ۰.۶۱۷۹۸ است.

نسبت ۳۸.۲٪ با تقسیم یک عدد در سری به عددی که در دو نقطه سمت راست قرار دارد، کشف می‌شود. به عنوان مثال، ۵۵ تقسیم بر ۱۴۴ برابر تقریبا ۰.۳۸۱۹۴ است.

نسیت های فیبوناچی و پیش بینی قیمت سهام

به دلایل نامعلوم، به نظر می‌رسد که این نسبت‌های فیبوناچی درست در طبیعت در بازار سهام نقش دارند. معامله گران تکنیکال سعی می‌کنند از آن‌ها برای تعیین نقاط بحرانی استفاده کنند که در آن، احتمال حرکت لحظه‌ای قیمت دارایی معکوس است.

ابزارهای بازگردانی فیبوناچی از همه ابزارهای تجاری فیبوناچی بیشترین استفاده را دارند. این امر تا حدی به دلیل سادگی نسبی آن‌ها و تا حدی به دلیل کاربرد آن‌ها در تقریباً هر ابزار تجاری است. از آن‌ها می‌توان برای ترسیم خطوط حمایت ، شناسایی سطوح مقاومت، ثبت سفارشات توقف ضرر و تعیین قیمت‌های هدف استفاده کرد. نسبت‌های فیبوناچی حتی می‌توانند به عنوان یک مکانیسم اصلی در استراتژی معاملات ضد روند عمل کنند.

سطوح اصلاح فیبوناچی خطوط افقی هستند که محل احتمالی سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند. هر سطح با یکی از نسبت‌ها یا درصد‌های بالا مرتبط نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ است. این نشان می‌دهد که قیمت تا چه حد از حرکت قبلی عقب افتاده است. به احتمال زیاد جهت گیری روند قبلی ادامه خواهد داشت. با این حال، قیمت دارایی معمولاً قبل از وقوع آن به یکی از نسبتهای ذکر شده در بالا باز می‌گردد.

نمودار زیر نحوه ظاهر شدن فیبوناچی را نشان می‌دهد. اکثر سیستم عامل‌های تجاری مدرن حاوی ابزاری هستند که به طور خودکار خطوط افقی را ترسیم می‌کند. توجه کنید که چگونه قیمت با نزدیک شدن به سطح حمایت و مقاومت تغییر مسیر می‌دهد.


علاوه بر نسبت‌هایی که در بالا توضیح داده شد، بسیاری از معامله گران نیز از سطح ۵۰ استفاده می‌کنند.

سطح بازسازی ۵۰٪ در واقع نسبت فیبوناچی نیست. با این حال، معامله گران اغلب از آن به دلیل تمایل قیمت دارایی‌ها برای ادامه در جهت خاصی پس از ۵۰ درصد بازسازی استفاده می‌کنند.
مزایا و معایب نسبت های فیبوناچی
علیرغم محبوبیت استفاده از نسبت های فیبوناچی، ابزارها دارای معایب مفهومی و فنی هستند که معامله گران هنگام استفاده از آن‌ها باید از آن‌ها آگاه باشند.

استفاده از نسبت های فیبوناچی ذهنی است. معامله گران ممکن است از این شاخص فنی به روش‌های مختلف استفاده کنند. آن دسته از معامله گران که با استفاده از اصلاح فیبوناچی سود می‌برند، اثربخشی آن را تأیید می‌کنند. در عین حال، کسانی که پول از دست می‌دهند، آن را غیرقابل اعتماد می خوانند.

اصل اساسی هر ابزار فیبوناچی یک ناهنجاری عددی است که در هیچ اثبات منطقی پایه گذاری نشده است. نسبت ها ، اعداد صحیح ، دنباله ها و فرمول های حاصل از دنباله فیبوناچی تنها محصول یک فرایند ریاضی هستند. این امر باعث نمی شود که تجارت فیبوناچی ذاتاً غیرقابل اعتماد باشد. با این حال ، ممکن است برای معامله گران که می خواهند منطق پشت استراتژی را درک کنند ناراحت کننده باشد.

علاوه بر این ، یک استراتژی اصلاح فیبوناچی تنها می تواند به اصلاحات احتمالی ، معکوس ها و جهش های متقابل روند اشاره کند. این سیستم برای تأیید سایر شاخص ها تلاش می کند و سیگنال های قوی یا ضعیفی را که به راحتی قابل تشخیص هستند ارائه نمی دهد.

پیج اینستاگرام محمد فاموریان

خط پایانی

ابزارهای معاملاتی فیبوناچی از مشکلات مشابه سایر استراتژی های تجارت جهانی مانند نظریه موج الیوت رنج می برند. با این وجود ، بسیاری از معامله گران با استفاده از نسبت های فیبوناچی و عقب نشینی برای انجام معاملات در روند قیمت بلند مدت ، موفق می شوند. اصلاح فیبوناچی زمانی که در کنار سایر شاخص ها یا سیگنال های فنی استفاده شود ، حتی می تواند قوی تر شود.

بدون ریسک با پول نقد مجازی رقابت کنید
مهارت های تجاری خود را با آزمایش کنید. با هزاران معامله گر رقابت کنید و راه خود را به سمت بالا تغییر دهید! قبل از شروع به خطر انداختن پول خود ، معاملات خود را در یک محیط مجازی انجام دهید. و آموزش های خود را زیر نظر متخصصان این حوزه انجام دهید.به شما پیشنهاد می‌کنیم برای اینکه به یک تریدر و یا هولدر قدرتمند در زمینه ارزهای دیجیتال تبدیل شوید، دوره هوش ارز دیجیتال محمد فاموریان را از دست ندهید.

آشنایی با فیبوناچی

آشنایی با فیبوناچی

سلام. به اولین قسمت از سری مقالات آشنایی با فیبوناچی و استفاده از آن در تحلیل تکنیکال خوش آمدید. همانطور که از عنوان این قسمت از مقالات پیداست قصد داریم در اولین بخش از مجموعه مقالات آموزش استفاده از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به مباحث اولیه و آشنایی با فیبوناچی بپردازیم و کمی بیشتر با این فرد و دنباله‌ی اعداد او آشنا شویم.

فیبوناچی چیست و از کجا شروع شد؟

لئوناردو فیبوناچی یک ریاضیدان اروپایی بود که در قرن 13ام میلادی زندگی می‌کرد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شد این فرد به شهرت جهانی دست یابد نظریات وی در مورد ترتیب و دنباله‌ی اعداد بود که بسیار مورد توجه دانشمندان و حتی افراد معمولی جامعه قرار گرفت. دلیل جلب توجه این نظریات و دنباله اعداد این بود که نسبیت موجود در دنباله اعداد معرفی شده توسط فیبوناچی در بسیاری از نقاط مختلف طبیعت مانند پیچ موجود در قسمت لاک حلزون، زاویه موجود بین شاخ و برگ درختانی که در طبیعت رشد می‌کنند، زاویه و نحوه رشد دانه‌های آفتاب‌گردان، نسبیت موجود بین اعضای بدن انسان و … قابل مشاهده بود.

در حقیقت با کشف دنباله اعداد Fibonacci عده‌ای این باور را پیدا کردند که که هیچ چیز در دنیا به صورت تصادفی اتفاق نمی‌افتد و مجموعه اعداد و دنباله‌ها به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم نظم موجود در جهان را با دقت بیشتر و به درستی درک کنیم که بازارهای مالی و روند تغییرات قیمت در مارکت نیز از این قانون مستثنی نیست.

Fibonacci و لاک حلزون

لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci)

لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci)

داستان خرگوش‌ها و Fibonacci

Fibonacci برای یک آزمایش یک جفت خرگوش نر و ماده تهیه کرد و نحوه رشد و زاد و ولد آن‌ها را طی یک مدت زمان خاص مورد بررسی قرار داد. برای نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ درک این آزمایش به تصویر زیر توجه کنید:

داستان خرگوش‌ها و فیبوناچی

فرض را بر این بگیرید خرگوش‌های نر و ماده‌ای که فیبوناچی تهیه کرده بود پس از گذشت یک ماه باردار شده و دوران بارداری آن‌ها نیز یک ماه زمان می‌برد و پس از آن یک جفت خرگوش نر و ماده دیگر به دنیا می‌آیند. از طرفی طی این سناریو خرگوش‌ها تا پایان مراحل آزمایش نمی‌میرند.

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می‌کنید، در ماه اول ما یک جفت خرگوش داریم که در ماه دوم تعداد آن‌ها زیاد نشده ولی خرگوش‌هابزرگ شده و باردار می‌شوند. در ماه سوم خرگوش‌ها به دنیا آمده و ما اکنون دو جفت یا 4 عدد خرگوش داریم.

این مرحله مجددا تکرار می‌شود و در ماه چهارم جفت اول ما یک جفت دیگر به دنیا می‌آورند و جفت تازه متولد شده بزرگ شده و باردار هستند. تا جایی که در ماه پنجم تعداد خرگوش‌های ما به عدد 10 یا 5 جفت می‌رسد.

اگر این روند را ادامه بدهیم به یک دنباله اعداد خواهیم رسید که می‌توانید آن را در جدول موجود در تصویر زیر نیز مشاهده کنید. ( اعداد نوشته شده تعداد جفت‌ خرگوش‌ها هستند)

دنباله اعداد فیبوناچی

اگر کمی به جدول بالا دقت کنید متوجه می‌شوید که فرمول کلی محاسبه هر مرحله از اعداد موجود در جدول برابر است با مجموع دو خانه یا ستون قبلی جدول (به جز ستون اول و دوم که 0 و 1 را نمایش می‌دهند.)

دنباله اعدادی فیبوناچی که در جدول بالا مشاهده می‌کنید علاوه بر خاصیت و فرمول جالبی که دارند باعث شد تا فیبوناچی بتواند به یک عدد نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ طلایی یعنی عدد 1.618 دست یابد. اگر کمی دقت کنید متوجه می‌شوید که در صورتی که هر ستون را بر ستون قبلی تقسیم کنیم عددی نزدیک به 1.618 به دست می‌آید که عده‌ای آن را عدد طلایی نیز می‌نامند.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفته شد با کشف دنباله اعداد Fibonacci و عدد 1.618 بسیاری از افراد به این موضوع اعتقاد پیدا کردند که این نسبیت‌ها و ارقام در طبیعت نیز به میزان قابل توجهی وجود دارد و همه‌ چیز در طبیعت بر اساس نظم به وجود آمده و اتفاقات نیز بر اساس همین اعداد و ارقام رخ می‌دهند که بازار‌ها و رفتار‌های قیمتی نمودار نیز از این امر مستثنی نیست.

بنابراین عده‌ای از تحلیل‌گران به بررسی تاریخچه قیمتی بازار‌ها پرداخته و متوجه شدند که قیمت‌های موجود در بازار نیز درست مانند اتفاقات و رخداد‌های طبیعت از نسبیت‌های کشف شده توسط فیبوناچی پیروی می‌کنند و می‌توان با استفاده از دنباله اعداد و عدد طلایی 1.618 در تحلیل تکنیکال، برخی از رخداد‌های بازار را نیز پیشبینی نمود.

بر همین اساس با توجه به اعداد به دست آمده توسط Fibonacci ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکالی بازار به کمک این اعداد ایجاد شده که معمولا معامله‌گران آن‌ها را نیز ابزار فیبوناچی می‌نامند. ما در این سری از مقالات قصد داریم به آموزش تحلیل تکنیکال به کمک ابزار فیبوناچی بپردازیم و بررسی کنیم که چطور توسط این ابزارهای محبوب و پرکاربرد می‌توانید برخی از حوادث و اتفاقات موجود در بازارهای مالی را پیشبینی کنید. در ادامه برخی از ابزارهای محبوب که بر اساس اعداد و ارقام Fibonacci طراحی شده‌اند را صرفا معرفی کرده و در قسمت‌های بعدی مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی تخصصی هر یک از این ابزارها خواهیم پرداخت.

  • فیبوناچی Retracement یا اصلاحی
  • فیبوناچی Extension یا خارجی
  • فیبوناچی Expansion یا انبساطی
  • فیبوناچی Projection
  • فیبوناچی کمان‌‌ یا Arc
  • Fibonacci باد‌بزن یا Fan
  • Fibonacci کانال
  • و ….

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به کمک Fibonacci در همین قسمت به پایان می‌رسد. در قسمت‌های بعدی به ببرسی تخصصی هر یک از ابزار‌های معرفی شده خواهیم پرداخت.

سیستم شرط بندی یا استراتژی فیبوناچی چیست؟

سیستم های شرط بندی تصاعدی دلرباترین استراتژی های شرط بندی نیستند، ولی عده ای ادعا می کنند می توانند سودهای کلانی از راه آن ها به جیب بزنند. در این یادداشت، سیستم شرط بندی یا همان استراتژی فیبوناچی را بررسی کردیم تا ببینیم آیا بازده مدنظر ارزش ریسکی که باید برای رسیدن به آن، به جان بخرید را دارد یا نه؟

اگر بخواهیم به طور خلاصه استراتژی فیبوناچی، که در سال 2007 از سوی فراگیکوس آرکونتاکیس و اوان اوزبورن ارائه شده است، برای شرط بندی را توضیح دهیم، به طور ساده، به این صورت خواهد بود: روی مساوی شرط بندی کنید و اگر باختید، روی یکی دیگر شرط ببندید. این پروسه را تا جایی که برنده شوید، تکرار کنید. تنها 2 قانون ساده دیگر هم هست که باید در نظر بگیرید:نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟

  • فقط زمانی که ضریب مساوی مورد نظر بالاتر از 2.618 است، شرط بندی کنید
  • مبلغ شرط بندی خود را براساس این دنباله فیبوناچی، بیشتر کنید: 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21 و … .

ایده این استراتژی براساس نظریه ای مربوط به سال 1989 براین اساس است که پیش بینی مساوی سخت ترین کار برای بوک میکرها (کازینوها، سایت ها و سایر نهادهای شرط بندی) است و در نتیجه به راحتی می توان از چنین فرصتی استفاده کرد. ایده این نظریه آن است که تا زمانی که مبلغ شرط بعدی خود را بیشتر کنید، هر بردی که در انتظارتان است، ضررهایتان را جبران خواهد کرد.

استراتژی فیبوناچی در عمل

اگر به داده های لیگ برتر انگلیس در سال 12-2011 نگاهی بیندازیم، می بینیم که بین 380 بازی، 93 تساوی ثبت شده است که به معنای مساوی شدن 24.5 درصد مسابقات بوده است. جالب اینکه ضریب تساوی در تمام این 380 مسابقه، بالاتر از 2.618 (حداقل ضریب لازم برای ثبت شرط از سوی آرکونتاکیس و اوزبورن) بوده است.

به معنای آن است که به طور میانگین، هر 4 بازی یک بار بازده به دست می آمده است. همچنین می توانیم بگوییم سود در عدد سوم فیبوناچی (3) در 7 پوند (بعد از افزایش مبلغ شرط از 1 و 1 و 2 در پی 3 باخت ابتدایی)، برد کسب می شود. در نتیجه با مدنظر داشتن میانگین ضریب 4.203 برای فصل مربوط، در انتهای هر زنجیره، مبلغ برد 12.61 پوند (مبلغ شرط 3 پوندی ضرب در ضریب) خواهد بود که بعد از کسر مبلغ اولیه، 5.61 پوند سود خالص خواهد داشت. اگر این مبلغ را به تمام طول فصل تعمیم دهیم، مبلغ سود به 1786.7 پوند می رسد که همه از مبلغ شرطی یک پوندی شروع شده است.

موانع اجرای استراتژی فیبوناچی

موانع اجرایی بسیاری وجود دارد که در راه چاپ پول از طریق استراتژی فیبوناچی، محدودیت ایجاد می کند. به عنوان شروع، خیلی از بازی ها در طول هفته، به طور همزمان برگزار می شود و به این معنا است که دیگر فرصتی برای افزایش مبلغ شرط به عدد بعدی فیبوناچی در صورت شکست، نخواهید داشت، چون اکثر بازی ها به طور همزمان به پایان می رسند. از این رو، شاید تصمیم بگیرید دنباله شرط بندی فیبوناچی را در مورد تیم های تکی اعمال کنید.

با این حال، این شیوه هم ممکن است مدتی طولانی برای نتیجه دهی طلب کند و سبب خالی شدن قسمت عمده حساب بانکی قمارباز شود. اگر به طولانی ترین روند بدون تساوی در لیگ برتر نگاه کنیم (منچستریونایتد در فصل 09-2008)، شیاطین سرخ 20 بازی را بدون تساوی پشت سر گذاشتند تا اینکه مقابل آرسنال متوقف شدند.

چون زنجیره فیبوناچی همواره بیشتر می شود، قمارباز باید برای آن مسابقه آخر 10946 پوند شرط کند تا قوانین استراتژی را اجرا کرده باشد. همچنین فرد قبل از این هم مبلغی بالغ بر 28656 پوند از دست داده است که برای سیستمی که معمولا چیزی حدود 21.02 پوند مبلغ برد پرداخت می کند، بسیار بالا است. جالب اینکه در آن بازی ضریب 4.10 بود و مبلغی بالغ بر 44870.60 پوند نصیب برنده می کرد که سودی 16.222 پوندی به خود می دید. همان طور که می بینید، دنباله فیبوناچی بازده خیلی قابل توجهی هم دارد.

توضیح دنباله فیبوناچی

دنباله فیبوناچی یکی از مشهورترین زنجیره های عددی در ریاضیات به حساب می رود که فرمول ساده ای دارد:

در این فرمول، هر عدد از مجموع دو عدد قبل ایجاد می شود. دنباله فیبوناچی به شکل از 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21 شروع شده و ادامه پیدا می کند.

نتیجه گیری

حال سوال این است که آیا دنباله فیبوناچی جواب می دهد؟ پاسخ این است که همانند دنباله فیبوناچی، استراتژی شرط بندی فیبوناچی هم در جایگاه یک مفهوم ریاضی کارایی فوق العاده ای دارد. همانند دیگر سیستم های شرط بندی تصاعدی، این نظریه تنها در صورتی کارگر است که سرمایه ای نامحدود و محدودیت های نامحدود داشته باشید. این در حالی است که دنیای واقعی پر از محدودیت است و مشخص نیست تا چه زمانی بتوان استراتژی فیبوناچی را در یک پروسه شرط بندی، پیاده کرد.

اگر نمونه منچستریونایتد در مثال بالا را در نظر بگیریم، قمارباز باید 28656 پوند را در طول 21 هفته به ریسک بگذارد تا 16222 پوند سود کند. اگر کسی در جایگاه ثبت شرط آخر با مبلغ 10946 پوند قرار داشته باشد، به معنای آن است که قبل از آن، بیش از 20 هزار پوند از جیب پرداخته که تضمینی هم برای برگشتش وجود نداشته است.

به دلیل اینکه هر کسی جایی به محدودیت می خورد، که می تواند ناشی از کسری سرمایه شرط بندی یا محدودیت اعمال شده از سوی بوک میکر باشد، دنباله فیبوناچی نمی تواند تا ابد ادامه پیدا کند و در نتیجه استراتژی سودمندی مناسبی در بلندمدت نیست.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا