اندیکاتور واگرایی مکدی

نحوه استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) در معامله‌گری

میانگین متحرک همگرا – واگرا (MACD) که در بین معامله‌گران ایرانی به «مکدی» مشهور است، یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد و البته محبوب بین تحلیل‌گران تکنیکال است که بسیاری از معامله‌گران در استراتژی‌های خود از این اندیکاتور برای تشخیص قدرت روند استفاده می‌کنند. این اندیکاتور در واقع یک اندیکاتور مومنتوم روند است و رابطه بین سه میانگین متحرک یک ورقه بهادار را نشان می‌دهد.

مکدی در سال 1979 توسط یک سرمایه‌گذار مشهور به نام «جرالد اپل» ایجاد شد و از آن زمان تاکنون همچنان به عنوان یک اندیکاتور پرکاربرد توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور «مکدی» دارای سه جزء است که عبارتند از: 1. خط مکدی، 2. خط سیگنال، 3. تفاضل بین خط مکدی و خط سیگنال که هیستوگرام نامیده می‌شود. نحوه محاسبات این سه خط در پایین آمده است:

محاسبات اندیکاتور مکدی

محاسبه اندیکاتور مکدی در مقایسه با سایر محاسبات ساده‌تر است و تنها عامل اصلی محاسبه میانگین متحرک نمایی است.

نحوه محاسبه خط مکدی

1. ابتدا میانگین متحرک نمایی 26 دوره محاسبه می‌شود.
2. میانگین متحرک نمایی 12 دوره محاسبه می‌شود.
3. تفاضل دو میانگین متحرک نمایی 26 دوره و 12 دوره گذشته که نتیجه آن یک خط به نام خط «مکدی» است.

استفاده از میانگین متحرک نمایی در محاسبه خط مکدی به این دلیل است که به قیمت‌های اخیر یک ورقه بهادار وزن بیشتری می‌دهد.

در صورتی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره بالای میانگین متحرک نمایی 26 دوره قرار بگیرد ارزش مکدی مثبت خواهد بود و در صورتی که میانگین متحرک 26 دوره بالای میانگین متحرک 12 دوره قرار بگیرد ارزش خط مکدی منفی خواهد شد.

نحوه محاسبه خط سیگنال

بعد از محاسبه خط مکدی، خط سیگنال از محاسبه میانگین متحرک نمایی 9 دوره «خط مکدی» به دست می‌آید. این خط در نمودار کنار خط مکدی حرکت می‌کند که تقاطع این دو به عنوان سیگنالی برای تعیین نقاط خرید و فروش و همچنین برگشت روندها عمل می‌کند.

هیستوگرام

تفاضل بین خط سیگنال و خط مکدی در اندیکاتور مکدی به صورت گراف‌ یا میله‌هایی نمایش داده می‌شود که نشان‌دهنده وضعیت دو خط مکدی و سیگنال در نمودار است. زمانی که خط مکدی و خط سیگنال با یکدیگر اختلاف زیادی داشته باشند هیستوگرام نیز بزرگ خواهد شد و از خط صفر به سمت بالا یا پایین فاصله می‌گیرد. در صورتی اندیکاتور واگرایی مکدی اندیکاتور واگرایی مکدی که اختلاف بین این دو خط ناچیز باشد هیستوگرام نیز در نزدیکی خط صفر قرار می‌گیرد.

نحوه استفاده از اندیکاتور «مکدی» برای تحلیل روند

اندیکاتور مکدی در مشخص کردن روند پرقدرت نزولی و صعودی دقیق‌تر عمل می‌کند. مهمترین عامل تعیین نقاط خرید و فروش در این اندیکاتور تقاطع دو خط مکدی و خط سیگنال است.

اگر خط مکدی در ناحیه زیر صفر خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند در واقع در اینجا سیگنال خرید صادر شده است و در صورتی که خط مکدی در ناحیه بالای صفر خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش و تغییر روند از صعودی به نزولی صادر شده است.

نکته مهم در اندیکاتور مکدی و سایر اندیکاتورها این است که به تنهایی نمی‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند و حتما باید با سایر اندیکاتورها پشتیبانی شود. این اندیکاتور نیز معایبی دارد و مهمترین نقص آن این است که گاهی با تاخیر عمل می‌کند.

یکی از کاربردهای مهم اندیکاتور مکدی بحث واگرایی و همگرایی است که در نوشته‌ای جداگانه مفصل به این بحث خواهیم پرداخت.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی : این اندیکاتور توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر ۱۹۸۰ طراحی شد در این فایل آموزشی در مورد اجزای تشکیل دهنده مکدی زمانبندی و در نهایت نحوه دریافت سیگنال مکدی صحبت کردیم
در فایل آموزشی اندیکاتور مکدی یک سوال طرح کردیم که به بخش واگرایی های مکدی مربوط می‌شود با دیدن این فایل آموزشی و پاسخ صحیح به این سوال میتوانید از ۵۰ درصد تخفیف دوره های آموزشی بهره مند شوید

اندیکاتور واگرایی باند بولینگری به همراه مکدی متاتریدر 4

اگر چه مدیریت ریسک یکی اندیکاتور واگرایی مکدی از موضوعات ساده برای درک است، به نظر می رسد که پیروی کردن از قوانین آن برای اکثر معامله گران سخت تر است. اغلب ما دیده ایم که معامله گران موقعیت های معاملاتی برنده را از دست می دهند و استراتژی های جامع و سودده باعث زیان به جای سود می شوند. صرف نظر از اینکه معامله گران با تجربه هستند یا خیر، روانشناسی خودشان موجب می شود آنها پول از دست بدهند. دلیل این چه می تواند باشد؟ آیا بازار واقعا غم انگیز است که فقط چند نفر انگشت شمار می توانند سود ببرند؟ یا فقط یک اشتباه رایج است که بسیاری از معامله گران مستعد مرتکب شدن آن هستند؟ پاسخ دومی است.

خبر خوب این است که این مشکل، در حالی که می تواند یک مسئله احساسی و روانشناختی باشد، در نهایت به راحتی درک و حل می شود. اکثر معامله گران پول را فقط از دست می دهند، زیرا آنها درک نمیکنند و یا برای مدیریت سرمایه اهمیتی قائل نمی شوند. مدیریت ریسک عمدتا شامل دانستن اینکه چقدر مایل به ریسک هستید و چقدر به دنبال کسب درآمد هستید. بدون احساس مدیریت ریسک، اکثر معامله گران به راحتی از دست دادن موقعیت خود برای یک مدت بسیار طولانی مدت می کنند، اما سود برنده شدن در موقعیت های بیش از پیش موثر است. نتیجه یک سناریو ظاهرا پارادوکسیک است که در واقعیت خیلی شایع است: معامله گران با داشتن موقعیت های برنده بسیار، با ضرر منفی (P / L) کار را به پایان می رسانند.

نسبت ریسک و پاداش در معامله با اندیکاتور واگرایی باند بولینگری

معامله گران باید به دنبال ایجاد یک نسبت ریسک به ریوارد مناسب برای هر معامله که در آن قرار دارند، باشند. به عبارت دیگر، آنها باید ایده ای راجع به این که چقدر مایلند از دست بدهند، و چقدر آنها به دنبال کسب درآمد هستند داشته باشند. به طور کلی، نسبت ریسک و پاداش حداقل باید 1:2 باشد، هر چه بیشتر بهتر. داشتن یک نسبت سود خوب نسبت به ریسک می تواند مانع از ورود معامله گران به موقعیت هایی شود که در نهایت ارزش آن را ندارند.

بررسی واگرایی باند بولینگری و مکدی

همانطور که در مقاله مربوط به اندیکاتور بولینگر باند استاپ نیز خدمتتان توضیح داده ایم، باند بولینگری یک میانگین متحرک با دو انحراف از معیار مشخص است که در چارت با سه خط رنگی نشان داده می شود. خط میانی همان میانگین متحرک است که اغلب معامله گران با آن آشنایی دارند.

اندیکاتوری که در پایان این مطلب می توانید به رایگان دانلود کنید، با بررسی همبستگی بین استراتژی های معروف معامله با باند بولینگری و واگرایی اندیکاتور واگرایی مکدی های معمولی که در مکدی اتفاق می افتد، سیگنالهای بسیار خوبی را جهت خرید و فروش در چارتهای متاتریدر 4 در اختیار ما می گذارد. برای مثال همانطور که در چارت بالا می توانید مشاهده کنید، در صورت معامله با سیگنالهای اندیکاتور واگرایی باند بولینگری به همراه مکدی، قراردادن حد ضرر در پشت آخرین قله یا دره قیمتی و قرار دادن حد سود در حوالی خط میانی باند بولینگر، می توانستید در این بازه زمانی بیش از 1830 پیپ سود کسب کنید که این مقدار سود با 16 معامله بوجود آمده است که 14 معامله آن به حد سود رسیده است و فقط 2 معامله آن حد ضرر خود را لمس کرده اند.

این آمار فوق العاده در صورتی اخذ می شود که شما یک کندل پس از مشاهده سیگنال، معامله را اخذ کنید و حد ضرر را پشت آخرین دره / قله قیمتی قرار دهید و حد سود را در خط میانی باند بگذارید. البته قابل ذکر هستش که بهترین تایم فریم معاملاتی نیز 1 ساعته به بالا می باشد. هر چقدر تایم فریم را کوچکتر قرار دهید، نویز بازار بیشتر خواهد بود و سیگنالهای اشتباه شما افزایش خواهد یافت.