بهترین تریدرهای ایران

چهار نوع اصلی از اندیکاتورها

اندیکاتور در فارکس

ممکنه از خودتون بپرسید چگونه اندیکاتور در فارکس بسازیم؟ یا چطور اندیکاتور بسازیم؟ از طریق برنامه نویسی در محیط متا ادیتور (Meta Editor) ، پلت چهار نوع اصلی از اندیکاتورها فرم متاتریدر 4 یا 5 و ذخیره نمودن فایل های نوشته شده در مسیر Indicator و سپس فراخوانی آنها.

شاید بعد از سوال چگونه اندیکاتور بسازیم یا چطور اندیکاتور بسازیم؟ سوال بعدی این باشد که زبان برنامه نویسی چیست؟ برای متاتریدر 4 و 5 به ترتیب زبان های برنامه نویسی MQL4 و MQL5 که دستوراتی شبیه به زبان چهار نوع اصلی از اندیکاتورها های برنامه نویسی C و C ++ دارند. پس از پاسخ به سوال چطور اندیکاتور در فارکس بسازیم؟ نوبت به تقسیم بندی اندیکاتور ها می رسد.

تقسیم بندی انواع اندیکاتور در فارکس

به لحاظ نوع نمایش، انواع اندیکاتور در فارکس به سه دسته تقسیم می شوند :

1- اندیکاتورها در فارکس که همراهی کننده قیمت هستند: این اندیکاتور با بالا رفتن قیمت خروجی بالا می رود و با کاهش قیمت خروجی کاهش می یابد. چند اندیکاتور مهم این دسته شامل اندیکاتور میانگین حرکت (Moving Average) و الیگیتور (Alligator) می باشد.

2- اندیکاتورها در فارکس که مشخص کننده نوسان کننده در حدود تعیین شده هستند: محدوده نمایش خروجی این اندیکاتور محدود است (برای مثال بین اعداد 0 تا 100). چند اندیکاتور مهم این دسته شامل اندیکاتورهای استوکاستیک (Stochastic) ، آر اس آی (RSI) و مومنتوم (Momentum) می باشد.

3- اندیکاتورها در فارکس که سفارشی هستند: اندیکاتورهای متفاوتی در پلتفرم معاملاتی متاتریدر وجود دارد که بنا به نوع نیاز معامله گران انتخاب می شوند اما گاهی یک معامله گر به دنبال نوع خروجی خاصی بر اساس یک سری داده و متغیر مشخص می باشد که در اینصورت می تواند اندیکاتور مورد نظر خود را در محیط ادیتور متاتریدر طراحی نماید. مثال برای این دسته اندیکاتور ویکلی اوپن می باشد.

کاربرد اندیکاتورها

1- انواع اندیکاتور در فارکس که هشدار دهنده هستند: این نوع می توانند بر اساس طراحی که دارند وقوع شرایط خاصی را هشدار دهند. برای مثال می توان اندیکاتوری را طراحی نمود که شروع تغییر جهت بازار یا بازگشت روند بازار را هشدار دهد.

2- انواع اندیکاتور در فارکس که پیش بینی کنند هستند: از کاربردهای دیگر اندیکاتورها پیش بینی قیمت آینده بازار است اما از آنجا که خطای اکثر اندیکاتورها در این مورد بالاست کمتر در این زمینه مورد استفاده چهار نوع اصلی از اندیکاتورها قرار می گیرند.

3-انواع اندیکاتور در فارکس که تایید کننده هستند: این کاربرد زمانی استفاده می گردد که معامله گر بر اساس تحلیل های تکنیکال یا فاندامنتال، تغییرات قیمتی خاصی را پیش بینی نموده ولی برای اینکه اطمینان معامله گر بیشتر شود از این نوع اندیکاتور تایید می گیرد.

به منظور بررسی میزان کارایی انواع اندیکاتور در فارکس، مطالعه ای بر روی اندیکاتورهای فارکسی تکنیکال طی 5 سال گذشته انجام شده است و به این نحو عمل شده است که هربار 1 لات (یعنی 100000 واحد) معامله شده است و بمحض ظاهر شدن سیگنال جدید، موقعیت جدید را گرفته و از معامله قبلی خارج شده اند. بدین معنا که اگر یک موقعیت خرید وجود داشته و اندیکاتور اعلام فروش می داده، طبق اعلام اندیکاتور فروش انجام می شده است. فرض دیگر این مطالعه شروع کار با موجودی فرضی 100000 دلار بوده است.

چند اندیکاتور مهم در این مطالعه بررسی شده و داده ها نشان داده است که طی 5 سال گذشته اندیکاتور ایچیموکو بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است و در مجموع 30.35% سود حاصل کرده است که با توجه به بازه زمانی 5 سال تقریباً به طور متوسط بیش از 6 درصد در سال سود داده است. کمترین بازدهی مربوط به اندیکاتور استوکاستیک بوده که بازدهی منفی 20.72% را داشته است.

اما نکته ای که اینجا مطرح می شود این است که آیا اندیکاتور ایچیموکو با توجه به بیشترین بازدهی بهترین اندیکاتور است و ما بقی اندیکاتور ها کارایی ندارند؟ و اینکه بهتر است از چه اندیکاتوری استفاده کنیم؟ آنچه صحیح است این است چهار نوع اصلی از اندیکاتورها چهار نوع اصلی از اندیکاتورها که اندیکاتور ها به تنهایی کارایی نداشته و ترکیب چند اندیکاتور مفید می باشد. معاملات فارکس نیز مشابه همین مطلب می باشد و چیزی که باید معامله گران یاد بگیرند این است که چگونه ابزارهای موجود را با استفاده از ترکیب چند اندیکاتور در خدمت گرفته تا بتوانند به سیستمی برسند که مطلوب باشد.

اما چند اندیکاتور مهم:

از جمله انواع اندیکاتور در فارکس که مهم هستند می توان اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)، اندیکاتور میانگین حرکت (Moving Average)، الیگیتور (Alligator)، استوکاستیک (Stochastic)، آر اس آی (RSI) و مومنتوم (Momentum) را نام برد.

سوال مطرح این است که بهتر است از چه اندیکاتوری استفاده کنیم؟ در پاسخ باید گفت نمی توان اندیکاتور خاصی را نام برد بلکه معامله گران بر اساس تجربه و شناختی که از اندیکاتورها با گذشت زمان بدست می آورند اندیکاتور خاصی را که با آن راحت ترند یا ترکیبی از آنها را استفاده می کنند.

در پاسخ به سوال از چه اندیکاتوری استفاده کنیم؟ شاید بهتر باشه یک تعریف اجمالی از چند اندیکاتور ارائه دهیم.

1- اندیکاتور استوکاستیک: سرعت حرکت قیمت را نشان می دهد و بیانگر قدرت قیمت است.

2- اندیکاتور آر اس آی: برای تعیین و تایید سطوح بازگشتی و نقاط قیمتی بازار استفاده می شود.

3-اندیکاتور ADX: میزان ضعف و قدرت سیگنال را بررسی می کند.

نکته ای که در مورد انواع اندیکاتور در فارکس مطرح است این است که اندیکاتورهای فارکس صرفاً ابزاری برای کمک نمودن به معامله گران می باشند و به عنوان یک ابزار کمکی برای معامله گران مطرح می باشند و نباید انتظار بیشتری از آنها داشته باشیم و اینکه قطعاً با استفاده از آنها به سود برسیم انتظار نابجایی است. و در واقع آنچه تعیین کننده اصلی در فارکس می باشد عرضه و تقاضا است که سبب نوسان قیمت می شود.

پیوت چیست؟ شناسایی پیوت مینور و ماژور در تحلیل تکنیکال

نقاط پیوت در بورس از مباحث مهم و محوری هستند که با توجه به آنها از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خط روند، چنگال اندروز، الگوها و … توسط تحلیل گران استفاده می شود.
شناسایی انواع پیوت ها بسیار حائز اهمیت بوده چرا که یکی از اصلی ترین اهداف تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، تشخیص نقاط بازگشتی قیمت است؛ و این پیوت ها هستند که در بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت ها بسیار بکار می روند. در صورتی که شناسایی این نقاط به درستی انجام نشود باعث خواهد شد که تحلیل گران در تحلیل های خود دچار اشتباه شوند و در نهایت در معاملات خودشان با زیان های جبران ناپذیری روبرو شوند.

پیوت در تحلیل تکنیکال

پیوت ها (pivot) نقاطی هستند که در آنها نمودار قیمت تغییر جهت می دهد. پیوت ها که به آنها نقاط بازگشت هم گفته می شود زمانی شکل می گیرند که نیروی عرضه و تقاضا، یکی بر دیگری غلبه کند!
زمانی که شما به یک نمودار قیمت نگاه می کنید بیشمار پیوت را مشاهده خواهید کرد، در تصویر زیر می توانید نمونه ای از یک نمودار را مشاهده کنید که نقاط پیوت با رنگ آبی مشخص شده اند.

پیوت در تحلیل تکنیکال

انواع پیوت ها در بورس

همانطور که از تعریف پیوت چیست متوجه شدیم، در بازار هی مالی پیوت ها سطوح قیمتی هستند که معامله گران از آنها برای یافتن تحرکات بازار استفاده می کنند؛ اما به صورت علمی پیوت ها مجموعه از سه کندل هم راستا هستند که در خلاف جهت روند قبلی شکل می گیرند و به دو دسته ی پیوت های مینور و پیوت های ماژور تقسیم می شوند.

انواع پیوت

پیوت ماژور چیست؟

پیوت های ماژور نقاطی هستند که در انتهای روند ها تشکیل می شوند و تغییر جهت های اصلی را در نمودارها نشان می دهند. تحلیل گران تکنیکالی نیز از این نقاط برای تحلیل های خود استفاده می کنند و ابزار های تکنیکالی بر اساس پیوت های ماژور رسم می شوند.
بنابراین برگشت های بزرگ بر روی نمودارها در این نقاط ماژور اتفاق می چهار نوع اصلی از اندیکاتورها افتند و روندهای نزولی به صعودی و یا روندهای صعودی به نزولی تبدیل می شوند و از این رو برای تحلیل گران تکنیکالی بازار حائز اهمیت است و بر اساس آنها خطوط روند، کانال ها و یا الگو ها را رسم می کنند.

پیوت مینور چیست؟

پیوت های مینور دقیقا در طرف مقابل پیوت های ماژور قرار دارند و منجر به حرکات اصلاحی کوچک می شوند. این پیوت ها نشان دهنده ی نوسانات کوتاه مدت هستند و اعتبار کمتری دارند و نقش مهم و موثری در تعیین الگوهای نموداری ندارند؛ از این رو تحلیل گران اغلب از این نقاط چشم پوشی می کنند و مراقب هستند که در تله ی این نوسانات کوتاه مدت نیوفتند مگر آنکه قصد نوسان گیری از بازار را داشته باشند چرا که این نقاط خلاف جهت روند اصلی هستند.
پیوت ماژور و مینور نسبی هستند و در تایم فریم های مختلف تفاوت می کند. برای انتخاب تایم فریم مناسب باید طبق استراتژی معاملاتی خودتان عمل کنید. برای مثال در تصویر زیر پیوت های مینور با رنگ سبز و پیوت های ماژور با رنگ آبی مشخص شده اند.

پیوت ماژور و مینور

نحوه تشخیص پیوت ماژور و مینور

برای تشخیص پیوت ماژور چندین روش وجود دارد که پرکاربردترین روش برای شناسایی این پیوت ها در بورس روش دیداری است که بدون استفاه از هیچ ابزاری و فقط با شناخت و تجربه انجام می شود که البته این مهارت با تمرین بدست خواهد آمد؛ اما در کنار این روش دو روش اصولی برای شناخت پیوت های ماژور وجود دارد که در ادامه در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.

روش تشخیص پیوت

روند جدید ۳۸٪ روند قبلی اصلاح کند
برای تشخیص اصلاح ۳۸ درصدی از ابزارهای اصلاحی فیبوناچی استفاده می شود و اگر اصلاح انجام شده کمتر از تراز ۳۸.۲ فیبوناچی باشد پیوت تشکیل شده مینور خواهد بود و در صورتی که مقدار اصلاح بیشتر از این تراز باشد پیوت، ماژور محسوب می شود.

پیوت

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در تصویر شماره ۱ محلی که با فلش آبی مشخص شده است به اندازه ی ۳۸٪ روند قبلی اصلاح نکرده در نتیجه پیوت مینور خواهد بود؛ اما در تصویر شماره ۲ اصلاح دقیقا به اندازه تراز ۳۸.۲ فیبو انجام شده است پس می توان این نقطه را یک ماژور در نظر گرفت.

اندیکانور تشخیص پیوت ماژور

اندیکانور تشخیص پیوت ماژور که تحلیل گران از آن استفاده می کنند اندیکاتور MACD است که معمولا یک فاز مثبت یا منفی را در این اندیکاتور در نظر می گیرند و سپس بالاترین یا پایین ترین قیمت در آن قسمت را به عنوان پیوت ماژور در نظر می گیرند.

اندیکانور تشخیص پیوت ماژور

در نمودار بالا، تغییر فاز هیستوگرام مکدی و تقاطع نزولی یا صعودی خطوط سیگنال در زمان تشکیل پیوت های ماژور در نقاط A و B کاملا مشخص است.
نکته: یک پیوت ماژور باید هر دو شرط بالا را داشته باشد پس برای شناسایی قطعی پیوت های ماژور از هر دو روش بصورت همزمان استفاده کنید.

خلاصه مفهوم پیوت

گفتیم که یکی از مهمترین و پایه ای ترین مطالب تکنیکال تشخیص نقاط بازگشتی بر روی نمودار است اما در علم تکنیکال ما مجاز نیستیم به هیچ عنوان هیچ ابزاری را بر روی مینورها رسم کنیم و حتما باید ابزار ها، واگرایی ها، چنگال ها، فیبو ها و… بر روی ماژورها رسم بشوند. البته پولبک ها آن هم به صورت استثنا معمولا مینور هستند و توجه داشته باشید که روش های زیادی برای شناسایی پیوت معرفی شده اما ساده ترین و پر کاربردترین روش برای تشخیص پیوت ها علاوه بر استفاده از اندیکاتور تشخیص پیوت و اصلاح ۳۸٪ روند، روش دیداری است که امروز مورد بحث قرار گرفت.

برای مطالعه کامل در مورد اندیکاتور مک دی به این لینک مراجعه کنید: آموزش اندیکاتور مک دی

آموزش اندیکاتور شاخص جریان پول (نقدینگی) MFI و کاربردهای آن

MFI

MFI که مخفف عبارت Money Flow Index است و در فارسی با عنوان شاخص جریان نقدینگی از آن یاد می‌شود، یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. از اندیکاتور MFI برای سنجش فشار خرید و فروش استفاده می‌شود. در این مقاله آموزش اندیکاتور MFI را به طور کامل ارائه خواهیم کرد. همچنین تلاش ما بر این است که با ادغام این دانش اولیه با تجربه و مهارت خود در این زمینه، به شما در به‌کارگیری موثر این اندیکاتور کمک کنیم.

همانطور که در قسمت قبل عنوان کردیم، اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی یا MFI برای سنجش میزان فشار خرید و فروش در بازار استفاده می‌شود. MFI این کار را با بررسی دو فاکتور قیمت و حجم بازار انجام می‌دهد. این اندیکاتور با بررسی این دو عامل به یک مقدار عددی متغیر بین ۰ تا ۱۰۰ دست پیدا می‌کند. از همین رو، شاخص جریان پول را می‌توان یک اسیلاتور دانست. اتصال مقادیر MFI در بازه‌های زمانی مختلف به یکدیگر، یک نمودار خطی را شکل می‌دهد که همان نمودار اندیکاتور است. افزایش مقدار MFI به معنی افزایش فشار خرید و کاهش مقدار آن به معنی افزایش فشار فروش می‌باشد. سیگنال‌هایی که اندیکاتور MFI نمایش می‌دهد چهار نوع اصلی از اندیکاتورها را می‌توان به سه دسته کلی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی و شکست نوسان تقسیم کرد. در قسمت‌های بعدی این مقاله هر یک از این دسته‌ها را بصورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

مبانی اولیه MFI

MFI از بسیاری جهات به اندیکاتور RSI شباهت دارد. در واقع RSI اندیکاتوریست که برای اندازه‌گیری مومنتوم استفاده می‌شود. اندیکاتور MFI نیز در حقیقت همان RSI است، با این تفاوت که فاکتور حجم بازار به آن اضافه شده است. به دلیل همین شباهت، این دو اندیکاتور را می‌توان به شیوه مشابهی به کار گرفت.

با استفاده از اندیکاتور MFI به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنیم؟

سیگنال‌های MFI اندیکاتور MFI اطلاعاتی را در اختیار ما می‎‌گذارد که برای تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی روند بازار بسیار مفید است. سیگنال‌های این اندیکاتور عبارتند از:

مناطق اشباع خرید و اشباع فروش

منطق MFI به این شکل است که زمانی که قیمت یک دارایی با شتاب زیادی افزایش پیدا می‌کند، این دارایی به سمت منطقه اشباع خرید حرکت می‌کند. برعکس این مسئله نیز صادق است. یعنی وقتی که قیمت با شتاب و سرعت زیادی کاهش یابد، دارایی در حقیقت در حال حرکت به سمت منطقه اشباع فروش است. قرار گرفتن دارایی در منطقه اشباع خرید این سیگنال را می‌دهد که قیمت آن به زودی دچار افت خواهد شد، و قرار گرفتن آن در منطقه اشباع فروش در غالب مواقع از احتمال صعودی شدن قیمت خبر می‌دهد. به صورت سنتی، MFI بالای ۸۰ را منطقه اشباع خرید و MFI پایین ۲۰ را منطقه اشباع فروش در نظر می‌گیرند. اما هر معامله‌گری می‌تواند با توجه به متد شخصی خود، این محدوده‌ها را تغییر دهد. اگر همین شیوه سنتی را در نظر بگیریم، می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که MFI بالای ۸۰ فرصت خوبی برای فروش و MFI پایین ۲۰ فرصت خوبی برای خرید است. در دو شکل زیر به ترتیب سیگنال‌های اشباع خرید و اشباع فروش در MFI را مشاهده می‌کنید:

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی مجری رسمی برگزاری دوره های آموزشی بورس به صورت حضوری و آنلاین. ارائه ی گواهینامه بین المللی مورد تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قابل ترجمه با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه

واگرایی

واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که نمودار اندیکاتور با نمودار قیمت اصلی متفاوت باشد. تفاوت بین اندیکاتور و نمودار قیمت در غالب مواقع، خبر از وارونه شدن قریب‌الوقوع قیمت می‌دهد. واگرایی در MFI به دو دسته صعودی یا گاوی (bullish) و نزولی یا خرسی (bearish) تقسیم می‎‌شود. واگرایی صعودی یا گاوی در MFI پیش از این که به واگرایی صعودی بپردازیم، فراموش نکنید که واگرایی در ذات خود به معنی تفاوت بین روند اندیکاتور و روند قیمت است. برای مثال در یک واگرایی، ممکن است روند اندیکاتور صعودی و روند نمودار اصلی نزولی باشد. اگر در همین شرایط، کمینه قیمت اندیکاتور نیز از کمینه قیمت نمودار اصلی بیشتر باشد، به آن واگرایی صعودی یا گاوی می‌گویند. در این صورت احتمال می‌رود که نمودار قیمت به ناگاه دچار وارونگی شود و یک روند صعودی را آغاز کند. به همین جهت واگرایی‌های صعودی فرصت‌های خوبی برای خرید تلقی می‌شوند. در شکل زیر یک واگرایی صعودی در اندیکاتور MFI را مشاهده می‌کنید:

واگرایی نزولی یا خرسی دقیقاً نقطه مقابل واگرایی صعودیست. در این نوع واگرایی بسیار معمول است که اندیکاتور در حالت نزولی و نمودار قیمت در حالت صعودی قرار داشته باشد. نکته حائز اهمیت این است که در واگرایی نزولی مطابق با شکل زیر، بیشینه قیمت اندیکاتور از بیشینه قیمت نمودار اصلی کمتر است. در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود که وارونگی رخ داده و نمودار قیمت از صعودی به نزولی تغییر کند. دلیل این امر نیز همان نکته‌ایست که در خصوص واگرایی صعودی عنوان کردیم. کاربران اندیکاتورها واگرایی‌های نزولی را فرصت خوبی برای فروش تلقی می‌کنند.

سیگنال شکست نوسان در MFI

شکست نوسان در MFI از دیگر سیگنال‌هاییست که احتمال وارونگی روند قیمت را نشان می‌دهد. نقطه قابل توجه در خصوص شکست نوسان این است که این سیگنال مستقل از نمودار قیمت است. شکست نوسان در نمودار اندیکاتور MFI به تنهایی قابل مشاهده است. شکست نوسان نیز مانند واگرایی، دارای دو نوع گاوی و خرسیست. سیگنال شکست نوسان صعودی یا گاوی در اندیکاتور MFI شکست نوسان صعودی در MFI از چهار مرحله تشکیل می‌شود: نمودار به زیر ۲۰ کاهش پیدا می‌کند و وارد منطقه اشباع فروش می‌شود نمودار صعودی می‌شود، از ۲۰ عبور می‌کند و تا نقطه فرضی B افزایش می‌یابد نمودار دوباره به حالت نزولی باز می‌گردد ولی از مرز ۲۰ عبور نمی‌کند در این شرایط، احتمال می‎‌رود که اندیکاتور دوباره صعودی شود و از نقطه B نیز بالاتر رود در شکل زیر نمونه‌ای از سیگنال شکست نوسان صعودی در MFI قابل مشاهده است. همانطور که می‌بینید، قیمت در حالت A به زیر ۲۰ تنزل پیدا کرده و سپس تا نقطه B که بالاتر از ۲۰ قرار دارد افزایش یافته است. قیمت این دارایی دوباره دچار افت شده، اما در نقطه C متوقف شده است. در نهایت قیمت صعودی شده، از نقطه B نیز فراتر رفته و تا نقطه D رسیده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا