استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک

استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک

یک اندیکاتور میانگین متحرک به کاهش مقدار “نویز یا ازدحام” در نمودار قیمت کمک می‌کند. شما باید برای انجام معامله، به جهت اندیکاتور در حال حرکت نگاه کنید تا ایده اصلی را در مورد اینکه کدام مسیر در حال حرکت است، بدست آورید. به طور مثال جفت ارز مورد نظر خود را در3 تایم فریم روزانه ، 4 ساعته و 1 ساعته بررسی میکنیم. اگر شیب اندیکاتور میانگین متحرک در هر 3 تایم استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک فریم رو به بالا باشد و کندلها نیز بالای خط Moving Average باشند روند قالب صعودی و مطمئن خواهد بود.

اندیکاتور Moving Average

میانگین متحرک اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می‌شود . هدف از استفاده از این ابزار یافتن اخطارهای شروع روندهای جدید و پایان روندهای قدیم و یا بازگشت‌ها می‌باشد لذا نمی‌توان از میانگین متحرک همانند ابزارهایی که در تحلیل نمودارها به کار می روند برای پیش بینی حرکات قیمت استفاده کرد به بیان دیگر میانگین های متحرک ابزارهای دنبال رو اطلاعات می باشند بنابراین نمی‌توان برای جلو زدن از بازار استفاده کرد .

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از استراتژی میانگیم ها ، نیاز به دو یا سه نمودار میانگین متحرک داریم:

تنظیمات با بازه 20 روزه

تنظیمات با بازه 60 روزه

تنظیمات با بازه 100 روزه

نمودار بازه 20 روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ما است، نمودار بازه 60 روزه، میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه 100 روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد، سیگنال های خرید و فروش را می استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک توان از تقاطع این میانگین ها با یکدیگر و با نمودار قیمت بدست آورد.

محاسبه این اندیکاتور به صورت ذیل است ؛

مجموع مقدار بسته شدن قیمت ( به تعداد مورد نیاز میانگین ) تقسیم بر تعداد کندل ها بدست می‌آید .

n : قیمت بسته شدن

3.اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور میانگین متحرک ساده (MA) Moving Average :

میانگین متحرک یک ابزار انعطاف پذیر است. با محاسبه‌ میانگین‌های داده‌های قیمت، خطی انعطاف پذیر به نمودار اضافه می‌شود که مشاهده روندهای داخل نمودار را ساده‌تر می‌کند. میانگین‌های متحرک طبیعتا دارای تأخیر زمانی نسبت به عملکرد بازار هستند .

میانگین های 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه ارتباط نزدیک تری با قیمت های روزانه دارد . با کم کردن دوره زمانی میانگین ، این تأخیر زمانی کاهش پیدا می‌کند ولیکن هیچ وقت حذف نمی‌شود لذا هرچه میانگین متحرک برای دوره های کوتاه تری انتخاب شود حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت دارد .

قیمت پایانی رایج ترین و پرکاربردترین داده برای محاسبه‌ی میانگین متحرک می‌باشد .

تصویر 1 : میانگین متحرک 200 روزه سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز

تصویر 2 : میانگین متحرک 20 روزه سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز

3.اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور میانگین متحرک نمایی استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average(EMA) Exponential :

همانند میانگین متحرک ساده سینگال های خرید و فروش میانگین نمایی براساس عبور نمودار میانگین متحرک نمایی از نمودار قیمت به سمت بالا و یا پایین است. ( تصویر3 )

تصویر3 : میانگین متحرک نمایی در سهام شرکت گل گهر

3.اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور میانگین متحرک وزنی (WMA) Moving Average Weighted :

همانند میانگین متحرک ساده و نمایی سینگال های خرید و فروش میانگین وزنی براساس عبور نمودار میانگین از نمودار قیمت به سمت بالا و یا پایین است . ( تصویر 4 )

تصویر 4 : میانگین متحرک وزنی در سهام شرکت گل گهر

4.توضیحات تکمیلی:

نکته : میانگین 200 روزه خط حمایت بسیار خوبی محسوب می‌شود. ( تصویر 1 )

توجه : در زمان معامله تفاوت بین میانگین‌ها با دوره های یکسان در هنگامی است که سیگنال خرید یا فروش صادر می‌شود .

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. با استفاده از این ابزار می‌توان روندهای کلی و طولانی مدت را در مدت زمانی کم و به سرعت مشخص کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از مفیدترین و پرکاربردترین نوع اندیکاتورها در عملیات تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور موجب حذف شدن تأثیری که تغییر قیمت در کوتاه مدت می‌گذارد، شده و همچنین موجب ساده سازی تاریخچه قیمت نسبت به آن می‌شود.

علاوه بر این، اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند نسبت به قیمت میانگین در دوره‌ای خاص و به فرم و شکل یک خط، یک دید کلی را ارائه کرد. اندیکاتور میانگین متحرک دوره‌های ثباتی که در بازار بورس وجود دارد یا به عبارتی دوره‌هایی که تغییر قیمت کمی رخ می‌دهد و همچنین مسیر روندها را شناسایی و مشخص می‌کند.

از دیگر کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان به مشخص نمودن سطح مقاومت یا حمایت اشاره کرد. همچنین می‌تواند نحوه استراتژی خروج و یا ورود را در کنار دیگر اندیکاتورها مشخص نماید.

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از این استراتژی، نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم:

تنظیمات با بازه ۲۰ روزه

تنظیمات با بازه ۶۰ روزه

تنظیمات با بازه ۱۰۰ روزه

نمودار بازه ۲۰ روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ماست، نمودار بازه ۶۰ روزه،میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه ۱۰۰ روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد.

اندیکاتورهای میانگین متحرک دارای انواع مختلفی بوده که از میان کلیه آن‌ها، میانگین متحرک نوع نمایی یا میانگین متحرک اکسپوننشیال و میانگین متحرک ساده پر کاربردتر است.

برای مشخص نمودن میانگین متحرک، تنها باید نوع میانگین متحرک را به صورت دلخواه انتخاب کرده و سپس بازه زمانی مورد نظر را تعریف کرد. اندیکاتور میانگین متحرک از قیمت‌ها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمت‌های گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند برای سیگنال‌های مختلف کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت در عملیات تحلیل تکنیکال بورس مورد استفاده قرار گیرد، چرا که این کار را بر اساس تعداد روزهایی انجام می‌دهد که توانایی نشان دادن آن‌ها را دارد.

میانگین متحرک به دو گروه تقسیم می شود:

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average): این نوع میانگین ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است که در آن قیمت‌ها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. در این روش، انتخاب نوع قیمت به عهده شما است و بر استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمت‌های باز، بسته، پایانی و حتی استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average): این روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمت‌های اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.