دوره جامع کریپتو و فارکس

اندیکاتور مکدی (MACD)

اجزای اندیکاتور MACD

شاخص مکدی MACD در یک نگاه

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است دوستانی که در دوره لیسانس یا فوق لیسانس ریاضی 2 را پاس کرده باشند حتما این نمودار و معادلاتش را کار کرده اند. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

ا ز ديدگاه شاخص مکدي MACD بازار در روند صعودي است يا نزولي؟

مثال روند نزولي و صعودي

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور مک دی دو نوع جدید و قدیمی دارد، که از لحاظ ظاهری کمی با هم متفاوت هستند. شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید Master را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند البته این مهم نیست چون در تفسیر روند هر دو یه مطلب را بیان میکنند فقط با این دو نوع آشنایی داشته باشید:

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل زیر) شامل یک هیستوگرام (خطوط میله ای مشکی) و خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

مکدی شکل کلاسیک و جدید

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است.

کاربرد اندیکاتور MACD

زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر مثالی را آورده ایم:

یک مثال از روند صعودی و نزولی

زمانی که میانگین های متحرک، واگرا شوند نشان دهنده ی وجود خریداران بیشتر و قدرت گرفتن روند صعودی قیمت است و بالعکس در جایی که میانگین ها همگرا شوند نشان دهنده ی کاهش خریداران، و کاهش قدرت روند صعودی و شروع روند نزولی است.

هنگامی که میله های مکدی بالای خط صفر باشند روند صعودی است و هنگامی که میله ها پایین خط صفر قرار بگیرند روند نزولی است و هر چه میله ها بزرگتر باشند انتظار داریم قدرت روند بیشتر باشد و هر چه میله ها کوچکتر باشند نشان دهنده ی کاهش قدرت بازار است.

با روش محاسبات کاری نداریم چون این نمودار را میتوانیم از سایت تریدینگ ویو و همچنین همین سایت Digim4u.com در بخش تحلیل تکنیکال به روش زیر به دست بیاورید نقاط تقاطع خط سیگنال و خط روند، مطابق شکل بالا نشانگر صعودی یا نزولی شدن روند است.

در منوی نمودار تحلیل تکنیکال دکمه indicator (اندیکاتور) را بزنید و MACD را تایپ کنید و از لیست نمایش داده شده اندیکاتورها انتخابش کنید.

دکمه اندیکاتور مکدی

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد : شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل و مطالب روز ارزهاي ديجيتال

ورود و ثبت نام در سایت صرافی ارز پایا با تخفیف ویژه 15% در کارمزد

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی MACD

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می‌باشد که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

در تحلیل تکنیکال از این اندیکاتور برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود.

مکدی یک اندیکاتور مومنتوم تعقیب‌گر روند است.

نحوه محاسبه MACD

MACD= ۱۲ Period EMA ۲۶ Period EMA

برای محاسبه مکدی تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه را از ۱۲ روزه محاسبه می‌کنیم.

اجزای مکدی

  • خط سیگنال : میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD.
  • خط مکدی : میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
  • خط هیستوگرام : تفاضل خط MACD از خط سیگنال است.

دو حالت نمایشی اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل یک هیستوگرام و دو خط سیگنال و مکدی میباشد.

اندیکاتور مکدی جدید نیز از اندیکاتور مکدی (MACD) اندیکاتور مکدی (MACD) نمایش میله‌ای مکدی و خط سیگنال تشکیل شده است.

در اندیکاتور مکدی کلاسیک زمانی سیگنال خرید صادر میشود که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند.

اگر این موقعیت در زیر میله‌های هیستوگرام و با فاصله زیاد از میله‌ها باشد، سیگنال خرید قویتری اندیکاتور مکدی (MACD) محسوب میشود.

زمانی سیگنال فروش صادر میشود که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند.

اگر این موقعیت در بالای میله‌های هیستوگرام و با فاصله زیاد از میله‌ها باشد، سیگنال فروش قویتری محسوب میشود.

در تصویر بالا نمودار سهم کوثر را مشاهده میکنید.

همانطور که مشاهده میکنید، در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده است و سهم صعود خودش را آغاز کرده است.

از آنجایی که این موقعیت در زیر میله‌های هیستوگرام اتفاق افتاده است سیگنال خرید قوی‌تری محسوب میشود.

در تصویر بالا نمودار سهم خودرو را مشاهده میکنید.

همانطور که مشاهده میکنید، در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۲ خط مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کرده است و سهم نزول خود را آغاز کرده است.

از آنجایی که این موقعیت در بالای میله‌های هیستوگرام اتفاق افتاده است سیگنال فروش قوی‌تری محسوب میشود.

برای این که مکدی را به صورت بالا نمایش دهیم، تنظیمات مکدی را مطابق تصویر پایین تغییر می‌دهیم.

البته در برخی از نرم‌افزارهای تحلیلی مانند متاتریدر حالت پیشفرض به صورت مکدی جدید است.

سیگنال گیری با استفاده از مکدی

۱ – واگرایی

واگرایی زمانی اتفاق میافتد که قیمت سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند و باعث تغییر جهت قیمت می‌شود.

در این حالت اندیکاتورها هشدار ناپایداری روند را به ما می‌دهند.

MACD یکی از انواع اندیکاتورهایست که میتواند در شناخت واگرایی‌ها به ما کمک کند.

واگرایی معمولی مثبت

در نمودار زیر روند قبلی نزولی است.

در نمودار قیمت دره جدید پایین‌تر از دره قبلی است اما در اندیکاتور Macd دره جدید بالاتر از دره قبلی است.

این وضعیت نشان‌دهنده ضعف در ادامه روند نزولی است و می‌توانیم شاهد اتمام روند نزولی باشیم.

واگرایی معمولی منفی

در نمودار زیر روند قبلی صعودی است.

در نمودار قیمت قله‌ جدید بالاتر از قله‌ی قبلی شکل گرفته است اما در اندیکاتور Macd قله‌ی جدید پایین‌تر از قله قبلی است.

این وضعیت نشان‌دهنده ضعف در ادامه روند صعودی است و میتواند هشداری برای شروع اصلاح باشد.

۲- تغییر قطبیت

همانطور که از فرمول مکدی پیداست، هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه، میانگین متحرک ۲۶ روزه را به سمت بالا قطع میکند، میله‌های مکدی بالای خط صفر قرار دارند و برعکس.

اگر میله‌ها از حالت منفی به حالت مثبت تغییر پیدا کنند به آن تغییر قطبیت مکدی گفته میشود.

در واقع ما با این کار صرفا بر اساس تقاطع دو مووینگ اوریج نمایی سیگنال خرید و فروش گرفته‌ایم.

در تصویر بالا تغییر فاز مکدی از مثبت به منفی را در سهم کماسه در تاریخ ۹۹/۵/۵ مشاهده می‌کنید.

در واقع این تغییر فاز به معنی قطع کردن EMA 26 توسط EMA 12 به سمت پایین است.

هر چه قله‌های بزرگتری در مثبت‌ها قبل از تغییر فاز داشته باشیم، این سیگنال می‌تواند قویتر باشد.

همانطور که میدانید، این اعداد به صورت پیشفرض است و تاخیر نسبتا زیادی دارد، اگر بخواهید زودتر متوجه این ریزش شوید باید در تنظیمات مکدی از دوره‌های کوچکتری استفاده کنید.

در این حالت مکدی سیگنال‌های بیشتری به شما میدهد اما ممکن است خطاهای بیشتری داشته باشد.

سیگنال خرید توسط تغییر قطبیت مکدی

در تصویر بالا تغییر فاز مکدی از منفی به مثبت را در جفت ارز EURUSD مشاهده میکنید.

در واقع این تغییر فاز به معنی قطع کردن EMA 26 توسط EMA 12 به سمت بالا است.

هر چه قله‌های بزرگتری در منفی‌ها قبل از تغییر فاز داشته باشیم، این سیگنال می‌تواند قویتر باشد.

۳- تقاطع خط سیگنال با مکدی

در حالت نمایش جدید مکدی از تقاطع خط سیگنال و میله‌های مکدی میتوان سیگنال گرفت.

این نوع سیگنال علاوه بر تاخیر ممکن است خطا نیز داشته باشد، پس حتما از ابزارهای دیگری نیز در کنار این سیگنال استفاده کنید.

اگر میله‌های مکدی در پایین خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌ها خارج شود، سیگنال خرید یا ورود صادر میشود.

در مثال زیر و در تاریخ ۹۹/۷/۱۶ این موقعیت در سهم کبافق رخ داده است.

اگر میله‌های مکدی در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌ها خارج شود، سیگنال فروش صادر میشود.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

در این مطلب در خدمت شما مخاطبان سهم شناس هستیم با آموزش جامع اندیکاتور مکدی (MACD). اندیکاتور مکدی یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین اندیکاتورهای دنیاست که در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد. اندیکاتورها یکی از ابزار تحلیل تکنیکال هستند که میتوان در تحلیل سهام از آنها استفاده کرد. در این مقاله به معرفی، کاربرد و اندیکاتور مکدی (MACD) استراتژی معامله با اندیکاتور MACD می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

معرفی اندیکاتور MACD مکدی

اندیکاتور مکدی (MACD) یک اندیکاتور دنبال کننده روند قیمتی است. اگر با اندیکاتورها هیچ گونه آشنایی قبلی ندارید بهتر است قبل از ادامه مطالعه این مطلب نگاهی به مقاله اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد بیاندازید. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است که به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. اندیکاتور مکدی با فرمول نه چندان سخت، یکی از اندیکاتورهای محبوب در سراسر دنیاست و بسیاری از تحلیلگران و تریدرها از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند قیمتی استفاده می کنند. همچنین اندیکاتور مکدی کاربردهای زیادی در تشخیص واگرایی‌ها و دریافت سیگنال خرید و فروش دارد. مبنی محاسبه اندیکاتور مکدی قیمت پایانی است.

آشنایی با اجزای مختلف اندیکاتور MACD

اجزای اندیکاتور مکدی

اجزای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل سه جز است که در شکل بالا آنها را مشاهده میکنید. آشنایی با اجزای مکدی در کار با آن ضروری نیست اما مفید خواهد بود.

خط سیگنال

میانگین نمایی 9 روزه اندیکاتور MACD یا همان خط سیگنال مکدی است که معولا قرمز رنگ است.

Signal = [MACD,9] EMA

خط MACD

خط MACD تفاضل میانگین نمایی 12 روزه قیمت از 26 روزه آن است. این خط تحرک بیشتری نسبت به خط سیگنال مکدی دارد. خط مکدی معمولا در اکثر اندیکاتورها آبی رنگ است. میانگین متحرک نمایی EMA به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد شناخته می‌شود. میانگین متحرک نمایی به طور ویژه به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد اما میانگین متحرک ساده (SMA) به تمام داده‌ها در یک بازه زمانیt وزنی یکسان می‌دهد. در این

MACD = [stockPrices,12] EMA – [stockPrices,26] EMA

هیستوگرام مکدی

هیستوگرام MACD در مکدی کلاسیک در واقع تفاضل بین خط سیگنال و خط مکدی است، به همین دلیل هر زمان که این دو خط یکدیگر را قطع کند هیستوگرام صفر می شود.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

استراتژی معامله با اندیکاتور MACD

داشتن استراتژی معاملاتی رمز ماندگاری در بازار سهام و دیگر بازارهای مالی است. شما به عنوان یک معامله‌گر باید با پیروی از یک استراتژی معاملاتی مناسب و پر بازده، عواطف انسانی خود را از تریدهای اندیکاتور مکدی (MACD) خود حذف کنید و کاملا مانند یک ربات معامله کنید.

استراتژی معامله بر اساس اندیکاتورها بسیار رایج هستند. اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتورهای محبوب در دریافت سیگنال های خرید و فروش است. البته توجه داشته باشید نمیتوان تنها بر اساس یک اندیکاتور اقدام به معامله کرد اما به هر حال در اینجا استراتژی معامله با مکدی را بیان خواهیم کرد و اصلاحاتی را در بهبود این استراتژی ذکر خواهیم کرد.

سیگنال خرید اندیکاتور MACD

هر زمان خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند یک سیگنال خرید صادر میشود. محل این کراس بسیار مهم است. اگر کراس در منطقه اشباع فروش قرار داشته باشد اعتبار بیشتری دارد. اگر کراس در بین هیستوگرام مکدی اتفاق بیافتد اعتبار کمتری دارد.

آموزش اندیکاتور MACD

سیگنال فروش

هر زمان خط مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند یک سیگنال فروش صادر میشود. محل این کراس بسیار مهم است. اگر کراس در منطقه اشباع خرید قرار داشته باشد اعتبار بیشتری دارد. اگر کراس در بین هیستوگرام مکدی اتفاق بیافتد اعتبار کمتری دارد.

نکات مهم در آموزش اندیکاتور مکدی MACD

در اینجا نکاتی را ذکر میکنیم که در اموزش اندیکاتور مکدی MACD بسیار مهم است. برای استفاده از اندیکاتور مکدی برای هر سهم، ابتدا نگاهی به رفتار گذشته سهم و اندیکاتور مکدی بیاندازید. گاهی ممکن است سیگنال های صادر شده برای یک سهم توسط یک اندیکاتور قابل اطمینان تر از سهم دیگر باشد.

اندیکاتور مکدی از گروه اسیلاتور ها می باشد پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشد. نمودار MACD حول درجه صفر نوسان می کند که به عنوان درجه معیار شناخته می شود.

هرچقدر میله های هیستوگرام درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان از خرید های هیجانی است در نتیجه باید مراقب خرید هایمان باشیم و همچنین هر چقدر نمودار MACD در درجه پایین تر از صفر و منفی قرار داشته باشد نشان از فروش هیجانی و باید در این زمان ها از فروش های هیجانی اجتناب کرد زیرا ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد.

اندیکاتور مکدی همچنین یکی از بهترین اندیکاتور ها در تشخیص واگرایی ها است که درباره این موضوع در یک مقاله جداگانه صحبت خواهیم کرد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا